Medimos esa estructura (correlaciones, regímenes, dependencias) antes de fiarnos de una señal. Estrategias, riesgo y valoración contrastados con datos: de la hipótesis al backtest fuera de muestra, con costes reales y sin sesgo de supervivencia.
Casos ilustrativos, no clientes concretos.
Problema
Un backtest prometedor que nadie ha intentado romper.
Enfoque
Hipótesis escrita, datos documentados, validación fuera de muestra, costes y fricción reales.
Entregable
Informe con resultados, código reproducible y limitaciones.
Problema
Correlaciones que cambian justo cuando más importan.
Enfoque
Regímenes de mercado, estrés histórico e hipotético y dependencia entre activos.
Entregable
Mapa de riesgo por escenario y alertas de concentración.
Problema
Vender volatilidad parece dinero fácil hasta que no lo es.
Enfoque
Prima de volatilidad implícita frente a realizada, rangos y vol-of-vol con datos reales.
Entregable
Panel de indicadores y reglas de decisión documentadas.
Problema
Cada analista con sus datos y su versión del backtest.
Enfoque
Pipeline único de datos, motor de backtest común y registro de experimentos.
Entregable
Código, documentación y traspaso al equipo.
· 13 min
Todo el mundo sabe que la vol revierte a la media. Casi nadie sabe medir cuándo está cara de verdad. Investigación con fórmulas, datos reales y código: IV/HV Premium, IV Rank y Vol-of-Vol.
Revisión de estrategias y modelos: hipótesis, datos, sesgos, costes y riesgo.
Pipelines de datos de mercado, motores de backtest y herramientas de research a medida.
Segunda opinión independiente sobre un backtest o un modelo antes de poner capital.
Talleres para equipos sobre método cuantitativo y agentes aplicados a finanzas.
Para gestoras, family offices y mesas de trading · equipos de datos y desarrollo · empresas cripto y fintech
Con eso empezamos. Diagnóstico, diseño, construcción y prueba, traspaso.
Cuéntanos el contexto