APÉNDICE C · REFERENCIA DEL CURSO
Apéndice C · Glosario
Terminología del curso: de LCEL a point-in-time, definida con precisión.
15.1 Terminología cruzada
Este glosario traduce el vocabulario operativo entre dos disciplinas. Para el quant, la primera tabla explica los componentes de LangChain y LangGraph que gobiernan agentes financieros. Para el ingeniero LLM, la segunda define los conceptos cuantitativos que condicionan señales, carteras, riesgo y ejecución. Las remisiones indican el módulo donde cada término recibe tratamiento práctico.
15.1.1 40+ términos en dos tablas
Tabla C.1 — Ingeniería LLM/LangChain
| Término | Definición concisa | Módulo donde se desarrolla |
|---|---|---|
| agente | Sistema que usa un LLM para decidir iterativamente acciones, invocar herramientas y actualizar su estado hasta completar una tarea. | Módulo 3 |
| checkpoint/checkpointer | Estado persistido en cada paso del grafo; permite recuperación, reanudación, replay y bifurcación auditable de ejecuciones. | Módulos 3, 11 y 12 |
| content blocks | Unidades tipadas y normalizadas de un mensaje —texto, imagen, audio o referencia de herramienta— independientes del proveedor. | Módulo 2 |
| context_schema | Esquema de contexto en tiempo de ejecución que inyecta datos tipados al agente sin mezclarlos con el estado conversacional. | Módulo 3 |
| create_agent | Factory estándar de LangChain v1 que compone modelo, herramientas, prompt y middleware en un grafo LangGraph compilado. | Módulo 3 |
| embedding | Vector numérico que representa texto o datos; la cercanía geométrica aproxima similitud semántica para búsqueda y clustering. | Módulo 5 |
| grounding | Anclaje de afirmaciones y cifras a documentos o herramientas verificables; reduce alucinaciones, pero no garantiza exactitud. | Módulos 6 y 11 |
| guardrail | Control de validación previo, intermedio o posterior al modelo que aplica políticas de formato, seguridad, PII o grounding. | Módulo 11 |
| HITL (human-in-the-loop) | Supervisión humana integrada en el flujo para aprobar, editar o rechazar acciones materialmente relevantes antes de ejecutarlas. | Módulos 3, 10 y 12 |
| interrupt | Pausa controlada de LangGraph que guarda el estado y espera una entrada humana o externa mediante resume. |
Módulos 3 y 12 |
| LangGraph | Framework de orquestación de flujos con estado, ciclos, persistencia, subgrafos, recuperación y control humano. | Módulo 3 |
| LangSmith | Plataforma de trazas, datasets, evaluaciones, experimentos, dashboards y alertas para observar agentes en desarrollo y producción. | Módulo 11 |
| LCEL/Runnable | Modelo de composición declarativa de LangChain: unidades con invoke, batch y stream conectadas mediante el operador |. |
Módulo 2 |
| MCP (Model Context Protocol) | Protocolo abierto y cliente-servidor para exponer herramientas, recursos y prompts externos a aplicaciones LLM de forma uniforme. | Módulos 3 y 4 |
| middleware | Capa que intercepta llamadas al modelo o herramientas para resumir, reintentar, filtrar PII, limitar coste o exigir aprobación. | Módulo 3 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation: recupera contexto pertinente antes de generar, separando memoria documental de razonamiento del modelo. | Módulo 5 |
| reducer | Función que combina actualizaciones concurrentes o sucesivas de un canal de estado, por ejemplo añadiendo mensajes sin sobrescribirlos. | Módulo 3 |
| state/schema | Contrato de datos del grafo: define campos, tipos y reglas de actualización que comparten nodos, herramientas y checkpoints. | Módulo 3 |
| store | Memoria persistente transversal a hilos o conversaciones; conserva tesis, preferencias y conocimiento recuperable por claves. | Módulos 3 y 12 |
| structured output | Salida validada contra un esquema —normalmente JSON o Pydantic—; asegura forma parseable, no veracidad factual. | Módulos 2 y 6 |
| subgrafo | Grafo compilado incorporado como nodo de otro grafo; encapsula un equipo o proceso manteniendo estado y streaming observables. | Módulos 3 y 12 |
| token | Unidad atómica de procesamiento y facturación del modelo; prompts, contexto recuperado y respuestas consumen presupuesto de tokens. | Módulos 2 y 11 |
| tool calling | Mecanismo por el cual el modelo emite una llamada estructurada a una función; la ejecución sigue siendo determinista y externa. | Módulos 2 y 6 |
| vector store | Base especializada que indexa embeddings y metadatos para recuperar documentos por similitud, filtros y ranking híbrido. | Módulos 4 y 5 |
Tabla C.2 — Finanzas cuantitativas
| Término | Definición concisa | Módulo donde se desarrolla |
|---|---|---|
| alpha/alpha decay | Alpha es retorno excedente no explicado por riesgo sistemático; su decay es la erosión por difusión, crowding, costes o pérdida de relevancia. | Módulos 4 y 9 |
| backtesting | Simulación histórica de una estrategia con datos, costes y restricciones disponibles ex ante; estima desempeño sin garantizar replicación futura. | Módulo 9 |
| Black-Litterman | Modelo bayesiano de cartera que combina equilibrio de mercado, \(\pi=\delta\Sigma w_{mkt}\), con vistas del inversor ponderadas por incertidumbre. | Módulo 8 |
| borrow | Disponibilidad y coste de valores prestados para mantener cortos; incluye localización, fee, rebate y riesgo de recall. | Módulo 9 |
| CVaR/Expected Shortfall | Pérdida media condicionada a superar el VaR; mide cola mejor que el cuantil aislado y FRTB usa ES al 97,5%. | Módulo 7 |
| DSR (Deflated Sharpe Ratio) | Sharpe corregido por número de pruebas, varianza muestral y no normalidad; estima si el resultado supera el sesgo de selección. | Módulos 8 y 9 |
| EWMA | Media móvil exponencialmente ponderada; RiskMetrics diario usa \(\lambda=0,94\) para dar más peso a observaciones recientes. | Módulo 7 |
| factor (Fama-French) | Fuente sistemática de retorno; los modelos 3/5 factores incluyen mercado, tamaño, valor, rentabilidad e inversión. | Módulo 8 |
| FRTB | Marco Basilea de riesgo de mercado: ES al 97,5%, horizontes de liquidez, factores no modelables y límites a modelos internos. | Módulo 7 |
| GARCH | Modelo de volatilidad condicional; en GARCH(1,1), \(\sigma_t^2=\omega+\alpha\varepsilon_{t-1}^2+\beta\sigma_{t-1}^2\). | Módulo 7 |
| HRP | Hierarchical Risk Parity: agrupa activos por correlación y asigna por bisección recursiva sin invertir la matriz de covarianzas. | Módulo 8 |
| Kelly | Fracción de capital que maximiza crecimiento logarítmico esperado; aproximación continua \(f^*=(\mu-r_f)/\sigma^2\), con Kelly fraccionado por robustez. | Módulo 8 |
| look-ahead bias | Sesgo por usar información no disponible en el momento de decisión, como fundamentales revisados o timestamps posteriores. | Módulos 4 y 9 |
| market impact (Almgren-Chriss) | Coste de mover el precio al ejecutar; el modelo separa impacto temporal y permanente y equilibra coste contra riesgo de ejecución. | Módulo 9 |
| MNPI | Información material no pública cuyo uso en prompts, herramientas o decisiones puede activar riesgo de insider dealing y compliance. | Módulo 10 |
| PBO | Probability of Backtest Overfitting; mediante CSCV estima la probabilidad de que la mejor configuración in-sample quede por debajo fuera de muestra. | Módulo 9 |
| point-in-time | Datos conservados tal como eran conocidos en cada instante, con universos, revisiones y fechas efectivas sin reescritura posterior. | Módulos 4 y 9 |
| risk parity/ERC | Asignación que iguala contribuciones al riesgo total; ERC exige \(w_i(\Sigma w)_i\) idéntico para todos los activos. | Módulo 8 |
| Sharpe/Sortino | Sharpe divide exceso de retorno entre volatilidad total; Sortino solo penaliza volatilidad bajo un umbral o retorno objetivo. | Módulo 7 |
| slippage | Diferencia entre precio esperado y ejecutado por latencia, spread, impacto o liquidez; convierte beneficios brutos en netos. | Módulo 9 |
| survivorship bias | Sesgo por analizar solo valores o fondos que sobreviven, omitiendo quiebras, fusiones y deslistados del universo histórico. | Módulos 4 y 9 |
| tracking error | Desviación estándar del retorno activo frente a benchmark; cuantifica consistencia de la desviación, no necesariamente su signo. | Módulo 7 |
| VaR | Cuantil de pérdida a una confianza y horizonte dados —por ejemplo 99% a un día—; no representa la pérdida máxima posible. | Módulo 7 |
| veto humano | Derecho operativo de detener, modificar o rechazar una recomendación u orden antes de ejecución; cierra el circuito de accountability. | Módulos 1, 9 y 12 |
| z-score cross-sectional | Estandarización \((x_i-\bar{x}_t)/s_t\) dentro del universo en la misma fecha; hace señales comparables y reduce efectos de escala. | Módulo 9 |
Apéndice C de 3 — LangChain para Trading Cuantitativo. Datos y versiones verificados a julio de 2026; precios y cifras de mercado sujetos a cambio. LangChain 1.3.14 / langchain-core 1.5.2.